Η εκτίμηση του κινδύνου αγοράς/Δυνητική Ζημία (VaR) είναι μια ολοκληρωμένη λύση της QUANTOS που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον χρηματοοικονομικό και τον τραπεζικό τομέα. Η λύση καλύπτει όλες τις εκτιμήσεις ενός χαρτοφυλακίου (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, θέσεις πελατών), όπως:

• Συνολική αξία σε κίνδυνο (Value at risk)
• Οριακή τιμή κινδύνου (Marginal value at risk) για στοιχεία χαρτοφυλακίου
• Σχετική αξία σε κίνδυνο (Relative value at risk), σε σύγκριση με ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς
• Stress testing, για την ανάλυση του δυνητικού αντικτύπου των ακραίων αλλαγών της αγοράς
• Back-testing, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου

Οι λύσεις αναπτύσσονται με ανοικτό κώδικα SAS και είναι ιδιαίτερα ευέλικτες και προσαρμόσιμες ώστε να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες ενός οργανισμού, όσον αφορά τη μοντελοποίηση, τη διαχείριση των δεδομένων και την παραγωγή και παρουσίαση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται αντικατοπτρίζουν την εμπειρία της QUANTOS στον τομέα της οικονομετρίας.